LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF Risque de contrepartie, Risque systémique et Chambres de compensation - Paris



LES RENCONTRES DES CHAIRES FBF Risque de contrepartie, Risque systémique et Chambres de compensation - Paris FBF, 18, rue La Fayette – 75009 Paris, Métro : Chaussée d'Antin Organisateurs: J.-M. Beacco, R. Cont, S. Crépey , M. Jeanblanc Sponsors: `Chaire Risque de crédit', Fédération Bancaire Française, Collège de France Jeudi 2 septembre, 2010 - 9h-18h



Programme A partir de 8:30 Accueil des participants Matin 9:00 - 9:50 S. Kapadia, Bank of England Risk and Resilience in Banking Networks 10:00 - 10:50 Rama Cont, CNRS-University of Paris VI-VII Contagion risk in banking networks and the role of central counterparties Pause café 11:10 - 12 Olivier Guéant, University of Paris VII A recursive model to price default risk Déjeuner libre Après-midi 14 - 14:50 Stefano Battiston, ETH Zürich Liaisons dangereuses: increasing connectivity, risk sharing, and systemic risk 15-15:50 Stephane Crepey, University of Evry CVA computation for counterparty risk assessment in credit portfolios Pause café 16:10 - 17 Andrea Minca, University of Paris VI Resilience to contagion in financial networks 17:10 - 18 Panel discussion Vivien Brunel (Société Générale), Rama Cont (CNRS-University of Paris VI-VII), Michel Crouhy (Natixis), Philippe Durand (Banque de France), Jean-Frédéric Jouanin (Natixis), Eric Paget-Blanc (University of Evry and Fitch Ratings)



Modalités Participation sans frais sur inscription par e-mail auprès de stephane.crepey@univ-evry.fr