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Universite Evry - ILB - Ensiie - Workshop - Liquidity risk modelling - Paris
Conference place: Fédération Bancaire Francaise
18, rue La Fayette - 75009 Paris
November 18, 2011 - 9:00 AM
Participation sans frais sur inscription par e-mail auprès de Valérie Picot.
S'inscrire en cliquant sur ce lien
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Schedule
Matin
9:00 - 9:30: Welcome - Coffee
Session 1. Liquidity modelling : order book
9:30 - 10:15
Rama Cont (Université Pierre et Marie Curie)
To be announced
10:15 - 10:45: Coffee Break
10:45 - 11:30: Charles Lehalle (Crédit Agricole Cheuvreux)
Market Micro Structure knowledge needed to control an intra-day trading process
11:30 - 12:15: Lakshithe Wagalath (Université Pierre et Marie Curie)
Running for the exit: Distressed selling and endogenous correlation in financial markets
12:15 - 14:00: Lunch break
Session 2. Liquidity risk: stochastic control approach
14:00 - 14:45: Bruno Bouchard (Université Paris Dauphine)
Generalized stochastic target problems for pricing and partial hedging under loss constraints - Application in optimal book liquidation
14:45 - 15:30: Erhan Bayraktar (University of Michigan)
Liquidation in Limit Order Books with Controlled Intensity
15:30 - 16:00: Coffee break
Session 3. Funding liquidity risk
16:00 - 16:45: Stéphane Crépey (Université d'Evry Val d'Essonne)
A BSDE Approach to Counterparty Risk under Funding Constraints
16:45 - 17:30: Mats Kjaer (Barclays Capital)
Derivatives valuation and balance sheet impact under funding costs and bilateral counterparty risk
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Inscriptions
Participation sans frais sur inscription par e-mail auprès de Valérie Picot.
S'inscrire en cliquant sur ce lien
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Contacter les organisateurs: J.F. Chassagneux, E. Chevalier, S. Crépey, A. Gloter, V. Ly Vath
Département de Mathématiques Université d'Evry
Sponsors: Université d'Evry Val d'Essonne, Ecole Nationale Supérieur d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise, 'Chaire Risque de crédit', Fédération Bancaire Francaise, Institut Louis Bachelier |
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