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Les brèves Maths-fi du 10/12/2010.

Maths-Fi vous souhaite une excellente journée sous la neige et vous propose cette semaine :


News

Modeling and Managing Financial Risks, January 10-13, 2011 in Paris
The Department of Applied Mathematics (CMAP) of Ecole Polytechnique and the chair Financial Risks of the Risk Foundation, which involves Ecole Polytechnique, Ecole des Ponts and Societe Generale, organize an international conference:
Modeling and Managing Financial Risks
This conference will be the occasion to celebrate the 20th anniversary of the Master Program Probabilities and Finance of Paris VI University and Ecole Polytechnique
More information on this event...

Et toujours

Frontières en Finance

R. Cont (CNRS - Columbia University)-Y.Braouezec (Dpt Maths/Ingénierie Financière ESILV)
ont le plaisir de vous annoncer le prochain Petit Déjeuner de la Finance à l'Institut Louis Bachelier (Paris - métro bourse)
mardi 14 décembre 2010, de 8h à 9h30 à Paris
Présentation de Mike Tehranchi (Cambridge) Asymptotics of implied volatility

Extrait :
Black-Scholes implied volatility provides a useful language in which to discuss the prices of European call options. To quickly calibrate a model of an underlying equity, one must understand how the model's implied volatility surface depends on the model parameters.
Since exact analytic formulae are difficult to obtain, there has been much research on asymptotic formulae.
This talk will focus on the asymptotics for options far from maturity.
The goal is to identify both 'model-free' properties and give explicit calculations for a large class of specific models.
Places limitées
Plus d'informations
S'inscrire ici inscription@frontiers-in-finance.com

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Offre spéciale : pour tout abonnement souscrit avant le 15 décembre 2010 : un exemplaire de « 101 Quizz qui banquent » vous est offert !

Cet ouvrage du Professeur Gilles Pagès, Directeur du LPMA, Co-directeur du Master Probabilité et Finance - UMPC-X contient un échantillon des épreuves de sélection que les futurs ingénieurs en Finance quantitative doivent subir et surtout, réussir.

Pour plus de renseignements sur les modalités de diffusion + accès à la CVthèque des demandeurs de stage, contactez-nous en cliquant sur ce lien : En savoir plus

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