Chaire "Market Risk and Value Creation"
"Faut-il moduler l’evaluation des risques des differentes classes d’actifs en fonction de la duree du passif ?"
Palais Brongniart, 1er juin 2010 09h-12h30
L'Institut Louis Bachelier, la Scor, la Toulouse School of Economics et la chaire "Market Risk and Value Creation" vous invitent à participer à l'atelier : « Solvabilité 2 : Faut-il moduler l'évaluation des risques des différentes classes d'actifs en fonction de la durée du passif ? », Mardi 1er juin, 9h00-12h30 au Palais Brongniart.
Lors de cet atelier ouvert sur invitation à l'ensemble du monde de l'assurance, les chercheurs et les experts du secteur échangeront leur point de vue sur la question du « Solvency Capital Requirement ». Ils chercheront en particulier à répondre aux questions suivantes :
-La Value-at-Risk des actions et des obligations est-elle sensible au cycle financier et à la durée de détention ?
-Existe-t-il un lien entre durée de placement et tolérance au risque actions ?
-Le court-termisme qu'induiraient les règles de solvabilité myopes discutées actuellement vont-elles forcer les assureurs-vie à modifier leur offre de produit ? Cela sera-t-il favorable aux épargnants ?
