1er Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers - Paris



1er Séminaire Parisien de Validation des Modèles financiers Institut Telecom, amphi Grenat, 46 rue Barrault, 75013 Paris 15 mars 2010 15h-17h45



Présentations Avec deux présentations de Rama Cont (Université Paris VI et CNRS) Measuring Model Uncertainty and Alberto Elices (Model Validation Group, Risk Methodology, Groupo Santander) Bespoke Model Validation



Le contexte La directive promulguée en juillet 2009 par le comité de Bâle, demandant aux établissements bancaires de quantifier et provisionner le «risque de modélisation», doit être mise en oeuvre pour la fin décembre 2010. En apparence, il s'agit simplement de parfaire la quantification des risques bancaires, ajoutant le risque de modélisation aux autres risques bien connus: les risques de marché et les risques spécifiques. En fait, mesurer le risque de modélisation est bien plus complexe, car l'aléa (le risque d'utiliser un modèle erroné) est beaucoup plus difficile à caractériser. A moins d'un an de l'échéance, il n'y a pas de consensus sur la question, et, de plus, peu de travaux académiques sur le sujet.



Les organisateurs: La Banque Postale - l'Institut Louis Bachelier - Telecom Bretagne - Zeliade Systems. L’Institut Louis Bachelier coordonne des programmes de recherche d’excellence en finance, assurance et gestion des risques. Véritable « maison de la finance » l’ILB favorise les échanges entre professionnels et académiques et organise des manifestations scientifiques sur les sujets stratégiques.



Deadline pour s'inscrire : 11/03/2010 La participation au séminaire est gratuite et ouverte à tous sur inscription préalable, dans la mesure des places disponibles. Pour vous inscrire: envoyez votre nom, prénom, affiliation professionnelle et vos coordonnées (e-mail, téléphone) par e-mail à ModelValidation@zeliade.com avant la date limite.



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