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Stage Murex : Stage Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM)





Murex, 2ème éditeur français de progiciel, est un leader mondial reconnu dans le développement de progiciels financiers. Chaque jour, à travers le monde, de prestigieuses institutions financières, hedge funds, asset managers et trésoreries de grands groupes, s'appuient sur les collaborateurs et la plateforme Murex pour soutenir leurs activités de marchés. Notre devise « pioneering again » résume notre histoire : depuis sa création, Murex s'adapte en continu en évolutions de marchés de capitaux en offrant des solutions innovantes et adaptées aux besoins de ses Clients.

Murex compte aujourd'hui plus de 2000 experts répartis dans 17 bureaux : Beyrouth, Dublin, Hong Kong, Moscou, New York, Paris, Pékin, Sao Paulo, Séoul, Singapour, Sydney et Tokyo.

Au sein du département des Ressources Humaines de Murex, intégré à l'équipe Recrutement vous assurez la gestion administrative du service et garantissez le respect de l'ensemble de nos procédures.

Validation de modèles de dérivés de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) - stage

Les obligations réglementaires encadrant la procédure et l'exécution de la validation de modèles sont devenues nettement plus strictes et contraignantes ces dernières années.  En effet, les institutions financières doivent être en mesure de démontrer régulièrement au régulateur que le risque lié à l'utilisation des modèles est contrôlé. L'exercice nécessite notamment de montrer l'existence d'une procédure de validation, des documents de validation issus de cette procédure et régulièrement mis à jour pour refléter les changements importants (de modèles eux-mêmes, d'hypothèses, de données de marché).

Valider un modèle requiert l'exécution d'une batterie de tests souvent manuels, ce qui est coûteux. De plus, la réglementation impose de le faire fréquemment, pour chaque modèle. Le coût relatif à l'utilisation de modèles peut devenir élevé voire prohibitive. C'est la raison pour laquelle Murex développe une solution de validation de modèles au sein de sa plateforme front to back to risk, MX.3. Cette solution vise à automatiser 80% de la charte de validation de modèles Murex, pour toutes les classes d'actifs.

Nous vous proposons d'effectuer un stage d'une durée de 6 mois au sein de nos équipes produit basées à Paris. Vous travaillerez sous la supervision de l'expert sur les modèles de taux, au sein de l'équipe produit (Product Evolution Service), constituée de 6 ingénieurs financiers, en charge de la validation des modèles pour toutes les classes d'actifs.

Vous aurez pour objectifs  de rédiger un nouveau document de validation des modèles de taux d'intérêts (Hull & White, BGM) en éprouvant le nouvel outil de validation de modèles, potentiellement en l'enrichissant tout en utilisant des données de marché récentes.

Une revue du modèle, de ses hypothèses, de la pertinence de son utilisation pour les différentes variétés de produits exotiques de taux d'intérêt, la qualité du calibrage sur plusieurs devises, la convergence de la méthode numérique, la stabilité des grecques, leur reproductibilité par scénario ainsi que les recommandations de paramétrages feront partie des livrables du stage.

Profil

  • Actuellement en dernière année d'École d'Ingénieurs ou de Master universitaire vous êtes en recherche de votre stage de fin d'études
  • Vous présentez un grand intérêt pour la finance et notamment les produits dérivés et les environnements IT.
  • Vous avez un bon niveau en mathématiques financières et une bonne compréhension des modèles
  • Dynamique, rigoureux, enthousiaste, doté de qualités relationnelles, vous êtes capable de travailler en équipe et de vous adapter à des environnements variés.
  • Vous faites preuve de qualités de rédaction et avez l'esprit critique pour rédiger un document de validation respectant la charte de validation de modèles Murex.
  • Votre maîtrise parfaite de l'anglais et votre ouverture internationale sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées

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  • Postulez en ligne sur le site de Murex en cliquant sur ce lien ou
  • envoyez vos CVs et lettre de motivation à murex@mathsfi.com en mentionnant la référence MF-14484


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