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Auditeur Modèles Marchés Financiers (H/F)






RÉFÉRENCE : 17000HB8
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

  • Au sein de la Direction des Risques, vous rejoignez le Département en charge de la maîtrise globale des risques sur opérations de marché du groupe Société Générale, et plus spécifiquement l'équipe d'audit des modèles composées d'une vingtaine d'ingénieurs.
  • Au coeur du processus de validation des produits et modèles, l'auditeur est en charge d identifier, de quantifier les risques attachés au produit et de valider la pertinence du cadre de valorisation. Cet audit porte sur les aspects produit et modèle et s'appuie sur une forte expertise quantitative. Il comporte plusieurs volets qui seront traités en interaction avec différents acteurs : trading, équipes de RD, finance et risk-managers.
  • Une revue théorique des spécifications et hypothèses du modèle, notamment la robustesse de son implémentation, la pertinence des choix numériques et éventuelles approximations afin de définir un cadre de validité de ce modèle.
  • Une revue de l'adéquation produit-modèle en prenant en compte la stratégie de couverture et les particularités du marché sous-jacent.
  • Une proposition éventuelle d approches alternatives.
  • L'implémentation dans la librairie autonome de l'équipe (C#).
  • La documentation de l'audit qui précisera très clairement les conditions d'utilisation et de validité du cadre étudié.

Profil

  • De formation scientifique de type Grande école ou université, complétée par un 3ème cycle spécialisé en finance ou mathématiques financières.
  • Votre anglais vous permet de rédiger aisément des rapports.
  • Vous maîtrisez le langage orienté objet (C#).

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