Depuis 2000, LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong.
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de Financement et d'Investissement basée à Paris un profil Analyste Quantitatif.
L'objet de la mission
-Développer des modèles et des pricers pour les produits dérivés, en collaboration avec les desks de Trading et sous le contrôle des Risques
-Exposer les pricers/modeles dans les systemes risk et front office
-Assister les desks de Trading, ainsi que les Risques sur la résolution de certaines problématiques ponctuelles
-Assister la structuration et le trading pour concevoir de nouveaux produits
Profil
-Diplômé d'une Grande Ecole d'Ingénieur de rang A + Master 2 en Finance quantitative
-Maîtrise des risques de marché
-Minimum de 2 années d'expériences dans un environnement Front Office
Compétences requises
-Connaissance des produits dérivés
-Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
-Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
-Fortes compétences en programmation C++, C#
-Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
-Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
-Connaissance d'un progiciel Marchés constituerait un plus (Summit, Murex...)
-Anglais courant
Si vous partagez des valeurs communes d'exigence, d'excellence et de performance, dans une structure proche de ses collaborateurs, faites-nous part de vos motivations et adressez-nous votre candidature par email sous la référence «AnalysteQuantitatif»
Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients qui est une banque de Financement et d'Investissement basée à Paris un profil Analyste Quantitatif.
L'objet de la mission
-Développer des modèles et des pricers pour les produits dérivés, en collaboration avec les desks de Trading et sous le contrôle des Risques
-Exposer les pricers/modeles dans les systemes risk et front office
-Assister les desks de Trading, ainsi que les Risques sur la résolution de certaines problématiques ponctuelles
-Assister la structuration et le trading pour concevoir de nouveaux produits
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-Minimum de 2 années d'expériences dans un environnement Front Office
Compétences requises
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-Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
-Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
-Fortes compétences en programmation C++, C#
-Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
-Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
-Connaissance d'un progiciel Marchés constituerait un plus (Summit, Murex...)
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