LUNALOGIC, cabinet de conseil spécialisé en techniques quantitatives et en gestion des risques dans le domaine de la Finance de marché accompagne les plus grandes institutions financières à Paris, Londres et Hong-Kong depuis une quinzaine d'années.

Reconnus pour notre exigence et notre recherche permanente de l'excellence, nous recherchons pour l'un de nos clients un(e):


Contexte

Intégré à la Direction des Risques, la mission consiste à mettre en place les exercices de Back-test, stress test et validation de modèles sur le risque de contrepartie cross-asset.

Vos principales missions seront les suivantes :

-Analyser la documentation existante
-Vérifier la conformité des exercices de back et stress test par rapport aux guidelines internes du client en suivant la méthodologie de la validation interne mise en place
-Vérifier l'intégrité et l'homogénéité des flux de données
-Suivi des recommandations émises lors retours de la compliance
-Étudier les rapports de back et stress test
-Échanger avec les équipes de modélisation - Rédaction d'une note de synthèse des exercices de validation

Profil recherché

-4 à 6 ans d'expérience en tant que Quant Risque de contrepartie ou équivalent.
-École d'ingénieur de Rang A + Master en Finance Quantitative
-Très bon niveau en développement C++

Pour postuler, merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante sous la référence suivante «quant_valmod_contrepartie-MF».