IT QUANT C/C++





Contexte de la mission

Lunalogic est un cabinet de conseil spécialisé en analyse quantitative, gestion d'actifs et gestion des risques.
Nous intervenons sur Paris, Londres et Hong-Kong et nous recherchons, pour l'un de nos clients sur Paris un(e) :

IT QUANT C/C++

Objectif du projet

Dans le cadre de la revue de ses modèles de valorisation des dérivés de taux structurés, le consultant aura en charge la mise à jour du code en C++ dans la libraire de pricing.

Il assurera les missions suivantes :
-Maintenance des librairies de calcul existantes
-Montée en charge progressive sur les aspects valorisation et modélisation
-Programmation dans le nouveau coeur de calcul de modèles de pricing suivant les spécifications de l'équipe Modelling
-Programmation de modules d'interfaçage du nouveau coeur de calcul dans différents systèmes Front-to-Back
-la réalisation des tests unitaires, des tests de charge et des travaux d'optimisation
-la documentation des développements
-l'accompagnement lors des phases de recette et de mise en exploitation

Profil

-École type ENSIMAG ou formation universitaire en programmation/mathématiques financières (Master 2)
-Minimum de 3 années d'expériences en programmation C++
Compétences Fonctionnelles,


Métiers et Techniques

-Connaissance des produits dérivés de taux
-Volonté de monter en compétence sur les modèles de valorisation
-Bonne connaissance de la modélisation financière indispensable
-Très bon niveau C/C++ indispensable
-Environnement Windows, UNIX, Sybase, Oracle
-Expérience réussie dans l'accompagnement à l'intégration de modèles de valorisation au sein d'un SI
-La connaissance d'un progiciel Marchés constituerait un plus

Langue

-Français / Anglais (maîtrise lu, parlé et écrit)

Qualités

-Autonomie et rigueur.
-Capacité de synthèse et de documentation
-Capacité de travailler en équipe

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