LUNALOGIC est un cabinet de conseil et services spécialisé en ingénierie financière et en gestion des risques, créé en 2000, implanté à Paris, Londres et Hong Kong. Nous recherchons, pour l'un de nos clients,
un (une) consultant(e) en analyse quantitative
Mission
Vous serez en charge :
-d'évaluer et de valider les modèles proposés par la recherche, tant sur le plan méthodologique qu'opérationnel, périmètre cross asset,
-de définir et d'implémenter les modèles de pricing pour les nouveaux produits et les nouveaux indicateurs de calcul de risque,
-de participer à l'audit des modèles de valorisation et de gestion des risques dans les systèmes internes,
-d'analyser et de mesurer le risque de modèle (identifier les limites des modèles employés et mettre en place les recommandations adéquates),
-de participer à la maintenance évolutive des librairies de pricing existantes,
-d'être support quantitatif aux contrôleurs des risques.
Profil
De formation Bac+5, Grande Ecole d'ingénieurs ou PhD en Mathématiques Appliquées, complété d'un master spécialisé en finance quantitative, vous justifiez d'une expérience professionnelle de 1 à 3 ans en analyse ou recherche quantitative.
Vous avez d'excellentes compétences en mathématiques financières, et plus particulièrement en calcul stochastique et vous maîtrisez les principaux modèles de pricing et d'évaluation de facteurs d'analyse de risques.
Une expérience opérationnelle en programmation objet (JAVA / C++ / C#) est requise ainsi qu'une très bonne maîtrise du VBA.
D'excellentes qualités d'analyse et de synthèse, le sens du service, l'esprit d'équipe et la faculté d'adaptation aux situations nouvelles sont des qualités indispensables pour réussir.
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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.
