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Analyste Stress-Test Crédit - Direction des Risques -(H/F)





DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
ENTITÉ : SG Global Solution Centre
LOCALISATION : La Défense
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de RISQ, le département ERA/APR (Analyse et Pilotage des Risques) est en charge de fournir une vision de synthèse du profil de risque du Groupe en vision statique et prospective à des fins
d'analyse et de pilotage stratégique du Groupe.

L'équipe Analyse et Stress tests (AST) a deux missions principales :
  • la réalisation des stress tests globaux internes (appétit pour le risque), externes (Stress test EBA/ECB) et spécifiques (en fonction de l'actualité économique)
  • Un rôle de relais DTO (Digital Transformation Office) via la contribution aux projets Groupe et internes RISQ sur les sujets en lien avec l'analyse et le pilotage du risque de crédit.
Mission

Au sein de RISQ/ERA/APR/AST, l'analyste  contribuera  à :
  • la production des stress tests au titre du risque de crédit : stress tests réglementaires EBA/BCE, stress tests internes (globaux - sur le total Groupe ou spécifiques - sur des poches de risques définies selon des critères sectoriels, géographiques...)
  • la réalisation de simulations ou de projections visant à éclairer les évolutions potentielles du risque de crédit du Groupe :
    • mesure des impacts en s'appuyant sur différents inputs (scénario macro économique, modèles de PD et LGD, hypothèses de croissances des métiers...)
    • mise en place d'un dispositif de restitution et d'analyse des résultats en lien avec les experts métiers et en conformité avec le stress test framework du Groupe
    • la mise à disposition d'analyses d'indicateurs de risque de crédit à la demande de différents clients bancaires dans le cadre d'études spécifiques (expression de besoin, mise en oeuvre et analyse  de 1er niveau)
    • la mise en place de la transformation digitale au sein de RISQ/ERA/APR en tant que relais DTO (Digital Transformation Office) : déploiement de nouveaux outils d'exploitation et de visualisation des données au service de l'analyse de portefeuille
  • l'amélioration de la qualité des données issues des systèmes d'information centraux sur le périmètre du risque de crédit (détecter les problèmes de qualité des données impactant les travaux d'analyse de portefeuille, suivre les plans d'action sur les problématiques remontée et communiquer sur les évolutions sous-jacentes auprès de nos différents partenaires concernés).
Profil
  • De formation Bac +4/5 type universitaire, école d'ingénieur ou de commerce.
  • Vous possédez une première expérience significative d'au minimum 3 ans dans le secteur bancaire, idéalement en risque de crédit avec de bonnes connaissances des sujets stress tests.
  • Vous avez un intérêt pour les outils informatiques et les sujets liés aux nouvelles technologies (modélisation et visualisation des données, Data Science, Business Intelligence...).
  • Vous parlez anglais couramment.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI

A pourvoir dès que possible.


Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgstest@mathsfi.com en ajoutant la référence : MF-180003TO

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