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Model Risk Manager (H/F)





Référence: MF-17000UU1
Date de début : Immédiat
Métier : Risques
Entité : Fonctions centrales groupes
Localisation : La Défense
Type de contrat : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques, qui a  pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est aussi être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe et intégrer une filière d'excellence.


Mission

Les missions du Model Risk Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque réglementaires et de leurs enjeux.
  • Vous êtes en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque.
  • Encadré(e) par un chef de mission, vous conduisez des travaux de validation consistant à revoir les travaux de modélisation, de recalibrage et de backtesting développés par les entités modélisatrices du Groupe. 
  • Vous analysez, testez et jugez les méthodes, veillez à la conformité réglementaire de ces modèles et en appréciez leur robustesse et leur performance. Enfin, vous contribuez à l'élaboration du rapport de validation afin de communiquer les conclusions de la revue.
Pour une mission de revue de modèles internes, le Model Risk Manager Junior :
  • se base sur le cadrage du projet réalisé par le chef de mission
  • mène des travaux de revue,
  • échange avec l'entité modélisatrice,
  • participe à la rédaction du rapport de validation, des constats et de la synthèse de la revue,
  • peut contribuer à présenter les conclusions de la mission lors des points de débrief et/ou lors du comité modèles,
  • assure la documentation et l'archivage des analyses menées.
Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses :
  • risque de crédit retail ou non retail (modèles de probabilité de défaut, de perte en cas de défaut, stress-tests...),
  • risque opérationnel, risque de marché (value at risk, EEPE, modèles liés à la fundamental review du trading book, initial margin...),
  • modèles développés dans le cadre d'IFRS 9, modèles répondant à des exigences réglementaires US.
Profil
  • De formation bac + 4/5 type École d'ingénieur ou équivalent universitaire Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance avec une première expérience d'au minimum 1 an faîte en modélisation.
  • Vous disposez d'une expérience dans le secteur bancaire, d'une bonne maîtrise de l'environnement de marché et des produits financiers ainsi que des connaissances en techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique, modèles stochastiques).
  • Maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS
  • Connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, RTS EBA...)
  • Vous avez un anglais courant.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.
 
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.

Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgrisk3@mathsfi.com en ajoutant la référence : MF-17000UU1

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Merci de faire parvenir votre cv et de ne pas modifier les mentions concernant la provenance de l'annonce.