Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux. L'équipe effectue les missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe : revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels des modèles...
En tant que manager de proximité, vous assumez la responsabilité hiérarchique d'une équipe de 4-5 personnes.
 
Vos missions sont les suivantes :

• manager une équipe de Model Risk Manager seniors et juniors quantitatifs, et/ou de consultants. Vous leur apportez un soutien méthodologique et technique dans la revue des modèles internes réglementaires ;
• être responsable de la réalisation des missions de revue : planifier les travaux de l'équipe, veiller à alerter le management et constituer le relais privilégié entre l'équipe et le management ;
• présenter les conclusions des revues lors des Comités Experts et veiller à la « satisfaction clients» en étant à l'écoute des différents interlocuteurs (entités modélisatrices, Experts, ...) ;
• participer au processus de recrutement des nouveaux collaborateurs ;
• contribuer aux échanges avec le superviseur, au développement de la vision stratégique et à la cohésion entre les différents managers.
  

Votre implication dans une mission consiste à :

• revoir et challenger les propositions de cadrage des missions et les constats présentés ;
• assurer le contrôle du bon avancement des missions de revue des modèles en veillant au respect du cadrage, en remontant les alertes et en tenant informé le responsable ;
• contrôler la qualité des conclusions et synthèses de revues proposées par les Model Risk Manager seniors ;
  

Profil

• De formation Bac + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)
• Expérience significative avec minimum 7 ans en modélisation des risques et / ou validation de modèles.
• Une première expérience de management est demandée. 
• Bonne maîtrise de l'environnement bancaire et des produits financiers
• Bonne maîtrise de l'anglais  
  

Compétences techniques

• Large connaissance des risques et des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique)
• Bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS
• Bonnes connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, IFRS9...)
• Masters or PhD (or similar) in a quantitative subject such as Mathematics, Physics, Economics, or Finance, or a track record of performance that demonstrates this ability.
• Background in a quantitative role within risk management (credit/market/operational), finance and/or project management in a financial institution
• Excellent knowledge and understanding of a wide variety of model development and validation statistical techniques covering primarily credit and market risk.
• Significant experience in either model development or in model validation, hands-on experience in model development, model specification, model selection, model testing and validation
• Knowledge of computing and scripting languages 
• Able to produce high quality written communication including reviews of models, risk policies, and presentations for technical and non-technical audiences
• Familiarity with regulatory requirements (basel framework, CRR, SR 11-7, IFRS 9...), including governance and documentation standards.
• Leadership and management experience
  

Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI