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Manager - Model Risk Management-(H/F) - 190000ER





Référence: 190000ER
Date de début: Immédiat
Métier: Risques
Entité: Fonctions centrales groupes
Localisation: La Défense - France
Type de contrat: C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques, qui a pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.
Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est aussi être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe et intégrer une filière d'excellence.

Au sein de la Direction des Risques, l'équipe de validation des modèles est en charge de la revue indépendante des modèles internes de risque de la banque. 


Mission

Les missions du Manager s'inscrivent dans le contexte renforcé des exigences réglementaires et comptables relatives à l'encadrement et au suivi des modèles de risque et de leurs enjeux. L'équipe effectue les missions de validation sur la base d'éléments développés par les entités modélisatrices du Groupe : revue de nouveaux modèles, revue des backtests annuels des modèles...
En tant que manager de proximité, vous assumez la responsabilité hiérarchique d'une équipe de 4-5 personnes.
 
Vos missions sont les suivantes :
  • manager une équipe de Model Risk Manager seniors et juniors quantitatifs, et/ou de consultants. Vous leur apportez un soutien méthodologique et technique dans la revue des modèles internes réglementaires ;
  • être responsable de la réalisation des missions de revue : planifier les travaux de l'équipe, veiller à alerter le management et constituer le relais privilégié entre l'équipe et le management ;
  • présenter les conclusions des revues lors des Comités Experts et veiller à la « satisfaction clients» en étant à l'écoute des différents interlocuteurs (entités modélisatrices, Experts, ...) ;
  • participer au processus de recrutement des nouveaux collaborateurs ;
  • contribuer aux échanges avec le superviseur, au développement de la vision stratégique et à la cohésion entre les différents managers.
Votre implication dans une mission consiste à :
  • revoir et challenger les propositions de cadrage des missions et les constats présentés ;
  • assurer le contrôle du bon avancement des missions de revue des modèles en veillant au respect du cadrage, en remontant les alertes et en tenant informé le responsable ;
  • contrôler la qualité des conclusions et synthèses de revues proposées par les Model Risk Manager seniors ;
Vous êtes amené(e) à travailler sur des problématiques diverses : risque de marché ou de contrepartie (modèles VaR/SVaR/FRTB, EEPE, CVA, IRC/CRM), de crédit (modèles de PD, LGD, EAD, stress-tests, etc....sur les périmètres retail et non retail), opérationnel ou encore des modèles développés dans le cadre d'IFRS 9 ou des réglementations US (modèle d'initial margin).  


Profil
  • De formation Bac + 5 École d'ingénieur ou équivalent universitaire (Master 2 en Mathématiques appliquées à la finance)
  • Expérience significative avec minimum 7 ans en modélisation des risques et / ou validation de modèles.
  • Une première expérience de management est demandée. 
  • Bonne maîtrise de l'environnement bancaire et des produits financiers
  • Bonne maîtrise de l'anglais  
Compétences techniques
  • Large connaissance des risques et des techniques de modélisation (statistiques descriptives, modélisation statistique)
  • Bonne maîtrise des outils de la modélisation statistique, notamment de SAS
  • Bonnes connaissances réglementaires (Basel framework, CRR, IFRS9...)
  • Masters or PhD (or similar) in a quantitative subject such as Mathematics, Physics, Economics, or Finance, or a track record of performance that demonstrates this ability.
  • Background in a quantitative role within risk management (credit/market/operational), finance and/or project management in a financial institution
  • Excellent knowledge and understanding of a wide variety of model development and validation statistical techniques covering primarily credit and market risk.
  • Significant experience in either model development or in model validation, hands-on experience in model development, model specification, model selection, model testing and validation
  • Knowledge of computing and scripting languages 
  • Able to produce high quality written communication including reviews of models, risk policies, and presentations for technical and non-technical audiences
  • Familiarity with regulatory requirements (basel framework, CRR, SR 11-7, IFRS 9...), including governance and documentation standards.
  • Leadership and management experience
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.
Poste basé à La Défense – CDI
A pourvoir dès que possible.