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Ingénieur Recherche Marchés Financiers-(H/F)





RÉFÉRENCE : 180003MW
DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Risques
LOCALISATION : Paris
TYPE DE CONTRAT : C.D.I

Environnement

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques.

La Direction des Risques est au coeur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en oeuvre de l'appétit au risque.

Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au coeur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Mission

Vous rejoignez l'équipe RISQ/MAR/RIM en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc...).
 
Au sein du pôle EFC (Equities, funds and commodities), vous serez en charge de :
  • définir en coordination avec les autres équipes RISQ/MAR les évolutions méthodologiques des modèles sous la responsabilité de RIM pour les facteurs de risque EFC
  • -animer les réflexions méthodologiques avec l'ensemble des départements impliqués (RISQ, MARK, MACC)
  • s'assurer de la correcte implémentation des méthodologies en tant que sponsor pour RISQ/MAR
  • réaliser le suivi et les contrôles de supervision permanente permettant de garantir la pérennité des modèles internes
  • participer à la veille réglementaire, aux benchmarks de place et transmettre la culture réglementaire au sein de la banque
  • assurer le support quantitatif aux utilisateurs: analystes risques de marché, Front office...
Profil
  • De formation Bac+5 profil École d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance
  • Profil quantitatif avec une expérience en risques de contrepartie et/ou marché et/ou modélisation
  • Une connaissance de l'environnement réglementaire et secteur bancaire est souhaitable
  • Des Compétences en développement informatique R, Python ou VBA seront nécessaires. Anglais courant indispensable.
Évolution

Rejoindre une telle équipe constitue une opportunité tant en termes d'acquisition d'expertises nouvelles que de perspectives d'évolution au sein d'un groupe qui déploie ses activités à l'échelle internationale.

Poste basé à La Défense – CDI


A pourvoir dès que possible.


Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgirm@mathsfi.com en ajoutant la référence : MF-180003MW

Retrouvez cette offre sur le site de la Société Générale en cliquant sur ce lien
 

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