DATE DE DÉBUT : Immédiat
MÉTIER : Analyste / Business Intelligence
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000YK0
Click here for the english version of this job vacancy
Environnement
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques qui a pour mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du groupe Société Générale par la définition, avec la Direction Financière et des pôles, de l'appétit aux risques du Groupe. La Direction des risques est également en charge de la mise en place d'un dispositif de maîtrise et de suivi des risques.
Mission
En nous rejoignant, vous participerez à la transformation du suivi des risques des activités de marché (marché et contrepartie), au travers en particulier de la revue des modèles internes par la BCE ou de la mise en place de la FRTB, et vous contribuerez à faire évoluer le rôle du modélisateur vers un positionnement plus central dans l'organisation.
Le poste comprend de nombreux échanges en interne, avec les régulateurs ou nos pairs, ainsi qu'avec les équipes à New-York.
Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie.
Cette équipe est composée de trois sous-équipes: deux équipes « facteurs de risque », une équipe transversale ainsi qu'un COO. Vous intégrez l'équipe transversale.
Dans ce cadre, vous avez pour mission principale :
Rattaché à la Direction des Risques, ce poste vous permettra de renforcer vos compétences en matière de risques pour évoluer vers des fonctions à responsabilités, que ce soit au sein de la filière risque ou de la filière finance en France ou à l'étranger.
Poste basé à Paris La Défense (92) - CDI
A pourvoir dès que possible.
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.
Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgmodelisateur@mathfi.com avec pour référence MF-17000YK0.
English version
You will join the team in charge of regulatory and internal models, covering both market and counterparty credit risk for Société Générale trading book. The team is also in charge of the standard approach modeling, as well as risk monitoring models for counterparty credit risk.
The team comprises 2 « risk factors » teams and a cross asset team.
By joining the cross asset team, your main missions include :
The position will also imply frequent interactions with New York teams, to ensure global consistency of our approaches and models.
By joining the cross asset team, you seize the opportunity to transform the risk monitoring of market risks, through the upcoming review of internal models led by the ECB, through the upcoming FRTB, and you will contribute to making the risk modeling function a more central role in our banking organization.
To apply, send your Resume at sgmodelisateur@mathfi.com with MF-17000YK0 as the subject line.
MÉTIER : Analyste / Business Intelligence
ENTITÉ : Fonctions centrales groupes
LOCALISATION : Hauts-de-Seine
TYPE DE CONTRAT : C.D.I
RÉFÉRENCE : MF-17000YK0
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Environnement
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoignez la Direction des Risques qui a pour mission de contribuer au développement des activités et de la rentabilité du groupe Société Générale par la définition, avec la Direction Financière et des pôles, de l'appétit aux risques du Groupe. La Direction des risques est également en charge de la mise en place d'un dispositif de maîtrise et de suivi des risques.
Mission
En nous rejoignant, vous participerez à la transformation du suivi des risques des activités de marché (marché et contrepartie), au travers en particulier de la revue des modèles internes par la BCE ou de la mise en place de la FRTB, et vous contribuerez à faire évoluer le rôle du modélisateur vers un positionnement plus central dans l'organisation.
Le poste comprend de nombreux échanges en interne, avec les régulateurs ou nos pairs, ainsi qu'avec les équipes à New-York.
Vous rejoignez l'équipe en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie et les risques de marché pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie.
Cette équipe est composée de trois sous-équipes: deux équipes « facteurs de risque », une équipe transversale ainsi qu'un COO. Vous intégrez l'équipe transversale.
Dans ce cadre, vous avez pour mission principale :
- La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie et des risques de marché utilisées pour la détermination des exigences de fonds propres et de la méthode standard ;
- La définition des méthodes de conversion des mesures de risque de marché et de risque de contrepartie en exigences de fonds propres et d'agrégation des mesures de risque entre elles ;
- La définition des méthodologies des mesures de risque de contrepartie utilisées dans la gestion des risques de contrepartie ;
- La définition de la méthodologie du backtesting et de la réalisation des analyses associées à la fois pour la mesure de VaR et pour les Mark-to-futurs simulés ;
- La démarche anticipatrice d'intégration des facteurs de risque dans le modèle interne ainsi que la revue des approximations de modèles de valorisation et de leur adéquation à la précision du modèle interne ;
- Garantir la cohérence des métriques de risque de marché et risque de contrepartie entre les classes d'actifs ;
- Animer les réflexions méthodologiques sur les sujets multi -classes d'actif ;
- Concevoir et animer les réflexions sur les méthodologies transversales actuelles et à venir.
- Vous êtes diplômé(e) Bac+5, issu de formation scientifique de type école d'ingénieur ou équivalent universitaire complété par un 3ème cycle universitaire en finance quantitative.
- Vous disposez d'une expérience de 7 ans minimum dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.
- Vous maîtrisez impérativement les produits financier, les modèles de valorisation des instruments de marché : techniques de Monte Carlo, EDP, etc. et les techniques statistiques et d'analyse des données ainsi que les exigences réglementaires (Basel et CRD).
- Du fait d'interactions quotidiennes avec des interlocuteurs basés à l'étranger et de présentations internationales, votre niveau d'anglais est courant.
- Par ailleurs, vous disposez de compétences en développement informatique : C++, VBA, R
Rattaché à la Direction des Risques, ce poste vous permettra de renforcer vos compétences en matière de risques pour évoluer vers des fonctions à responsabilités, que ce soit au sein de la filière risque ou de la filière finance en France ou à l'étranger.
Poste basé à Paris La Défense (92) - CDI
A pourvoir dès que possible.
Société Générale a reçu pour la 4ème année consécutive, la certification « Top Employer France » pour sa politique de Ressources Humaines.
Pour postuler, envoyez vos CV et lettre de motivation à sgmodelisateur@mathfi.com avec pour référence MF-17000YK0.
English version
You will join the team in charge of regulatory and internal models, covering both market and counterparty credit risk for Société Générale trading book. The team is also in charge of the standard approach modeling, as well as risk monitoring models for counterparty credit risk.
The team comprises 2 « risk factors » teams and a cross asset team.
By joining the cross asset team, your main missions include :
- Definition of the methodologies used to compute the market and counterparty credit risk metrics mandated by the regulators (both for internal models method and standard approach) ;
- Definition of methodologies used to convert those market or counterparty credit risk metrics into own funds requirements;
- Definition of methodologies used for the aggregation of the different metrics;
- Definition of the methodologies used to compute the risk monitoring metrics for counterparty credit risk, including notably collateral modeling aspects;
- Definition of the backtesting and outcome analysis methodology for the different models. Follow up and/or realization of the ongoing monitoring and outcome analysis;
- Proposal of model changes, based on a proactive analysis of market or regulatory evolutions and on the monitoring of the modeling choices and approximations' relevance
The position will also imply frequent interactions with New York teams, to ensure global consistency of our approaches and models.
By joining the cross asset team, you seize the opportunity to transform the risk monitoring of market risks, through the upcoming review of internal models led by the ECB, through the upcoming FRTB, and you will contribute to making the risk modeling function a more central role in our banking organization.
To apply, send your Resume at sgmodelisateur@mathfi.com with MF-17000YK0 as the subject line.
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